파비오 메르쿠리오

Fabio Mercurio
파비오 메르쿠리오
태어난 (1966-09-26) 1966년 9월 26일 (55세)
국적이탈리아의
기관블룸버그 L.P.
밭수학금융
모교에라스무스 대학교 로테르담
파도바 대학교
영향W. J. 룽갈디에
A. C. F. 보스트
아이디어 정보 / RePEC

파비오 메르쿠리오(Fabio Mercurio, 1966년 9월 26일 출생)는 수학적 금융의 여러 결과물로 국제적으로 알려진 이탈리아의 수학자다.

주요 결과

Mercurio는 동적 평균분산 위험회피기법을 사용하여 불완전한 시장 이론에 대해 박사 과정 동안 연구했다. 다미아노 브리고(2002~2003)와 함께 혼합물 모델과 일치하는 확률론적 미분 방정식을 구성하는 방법을 보여주며, 이를 지역 변동성 모델의 맥락에서 변동성 스마일 모델링에 적용했다.[1] 그는 또한 인플레이션 모델링의 주요 저자들 중 한 명이다.[2] 머큐리오는 또한 상위 저널에 여러 개의 출판물을 저술했으며 스프링거-베를랙에 대한 이론과 실천이라는 책을 공동저술했는데,[3] 이 책은 곧 확률적인 동적 금리 모델링을 위한 국제적인 기준이 되었다. 그는 QRM의 안드레이 리야셴코와 공동으로 2020년 위험정량제상 수상자다.

소속

현재 머큐리오는 뉴욕시 블룸버그 L.P의 글로벌 양적 분석 책임자다. 로테르담에 있는 에라스무스 대학에서 수학 금융 박사 학위를 받았다.

선택한 게시물

  • F. 머큐리오와 A. Palavicini(2006), "볼록한 곳에서 미소 짓기: 교대 스왑 왜곡 및 CMS 조정", 위험 8월, 64–69.
  • F. 머큐리오와 N. 모레니(2006), "웃음이 있는 인플레이션", 위험 행진, 19(3), 70–75.
  • L. Bisesti, A. 카스타냐와 F. Mercurio(2005), "FX 옵션의 일관된 가격 책정 및 위험회피", 교토 경제 리뷰 74(1), 65–83.
  • F. Mercurio(2005), "인플레이션지수파생상품", 양적금융 5(3), 289–302.
  • D. 브리고, F. Mercurio와 G. Sartorelli(2003), "대체 자산 가격 역학 및 변동성 미소", 양적 금융 3(3), 173–183.
  • D. 브리고와 F. Mercurio(2002), "Lognormal-Mixture Dynamics and Calibration to Market Volidation Smiles", International Journal & Applied Finance 5(4), 427–446.
  • D. 브리고와 F. Mercurio(2001), "분석-추적 및 시간 균질 단시간 모델의 결정론적-이동 확장", 금융 및 스토크스틱 5(3), 369–387.
  • F. Mercurio와 J. Moraleda(2001), "A Family of Humped Variability Models", European Journal of Finance 7, 93–116.
  • F. Mercurio(2001), "시장 불완전성과 평균-분산 선호에 따른 클레임 가격 및 위험회피", 유럽 Journal of Operational Research 133/3, 181–198.
  • D. 브리고와 F. Mercurio(2000), "별도로 관측된 주가에 대한 대체 연속 시간 동력의 옵션 가격 결정 영향", 금융 및 스토커스틱스 4(2), 147–160.
  • F. Mercurio와 J. Moraleda(2000), "Humped Statibility를 이용한 분석적 추적 가능한 금리 모델", 유럽 Journal of Operational Research 120/1, 205–214.
  • F. 머큐리오와 A.C.F. Vorst(1996), "고정 거래일에 위험회피가 있는 옵션 가격", 적용 수학 금융 3, 135–158.
  • F. Mercurio 및 W.J. Runggaldier(1993) "점프-디퓨전 옵션 가격: 근사 및 해석", 수학 금융 3, 191–200.

참조

  1. ^ Brigo, D. & Mercurio, F. (2002), "Lognormal-Mixture Dynamics and Calibration to Market Volatility Smiles", International Journal of Theoretical & Applied Finance, 5 (4): 427–446, CiteSeerX 10.1.1.210.4165, doi:10.1142/S0219024902001511
  2. ^ Mercurio, F. & Moreni, N. (2006), "Inflation with a smile", Risk March, 19 (3): 70–75
  3. ^ Brigo, D. & Mercurio, F. (2001), Interest Rate Models: Theory and Practice – with Smile, Inflation and Credit, Heidelberg: Springer Verlag

외부 링크