상관관계 수명
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확률 이론 및 관련 분야에서 상관관계의 수명은 확률적 공정에서 주목할 만한 자기 상관 또는 교차 상관관계가 있는 시간대를 측정한다.
정의
| 상관 관계 | 네거티브 | 긍정적인 |
|---|---|---|
| 약한 | -0.5~0.0 | 0.0~0.5 |
| 강하다 | -1.0 ~ -0.5 | 0.5~1.0 |
자기 상관 함수 또는 교차 상관 함수로 표현되는 상관 계수 ρ은 고려되는 시간 사이의 지연 시간에 따라 달라진다.일반적으로 그러한 함수인 ,(t)는 지연 시간이 증가함에 따라 0으로 붕괴되지만, 표와 같이 강도와 약, 양과 음의 모든 상관관계 수준에서 값을 가정할 수 있다.
상관관계의 수명은 상관계수가 강한 수준에 있는 시간의 길이로 정의된다.[1]상관관계의 내구성은 신호에 의해 결정된다(강력한 상관관계 수준은 약한 수준과 음의 수준과 분리된다).상관관계의 평균 수명은 창 너비 크기에 따라 상관관계의 내구성이 어떻게 달라지는지를 측정할 수 있다(창은 상관관계 계산에 사용되는 시계열의 길이임).
참조
- ^ Buda, Andrzej; Jarynowski, Andrzej(2010) 상관 관계 및 그 응용 프로그램의 수명 시간 vol.1, p.9, [Gwogow] : Wydawnictwo Niezależne
