다차원 패널 데이터

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계량학에서 다차원 패널 데이터는 3차원 이상에서 관찰된 현상의 데이터다.이는 두 가지 차원(일반적으로 시간 및 교차점)에 걸쳐 관측된 패널 데이터와 대조적으로 나타난다.한 예로 다중 개인(첫 번째 차원), 다중 기간(세 번째 차원) 및 다중 지평선(네 번째 차원)에 대해 다중 계열(두 번째 차원)으로 생성된 하나 이상의 거시경제 변수에 대한 예측을 포함하는 데이터 세트를 들 수 있다.

다차원 패널 데이터 분석

4차원의 다차원 패널은 형태를 가질 수 있다.

${\disstyle X_{isth}\i=1,\dots,N,\s=1,\dots,S,\\t=1,\dots,T,\h=1,\dots,H,\,}$

여기서 i는 개별 치수, s는 직렬 치수, t는 시간 치수, h는 수평 치수다.일반 다차원 패널 데이터 회귀 모델은 다음과 같이 기록된다.

${\displaystyle y_{isth}=\알파 +X_{sith}\베타 +u_{sith}\,}$

이 모델에서 오차 사이의 상관관계의 정확한 구조에 대해 복잡한 가정을 할 수 있다.예를 들어, 연속적인 상관관계(오류 용어들이 시간에 걸쳐 상관됨)는 여러 가지 뚜렷한 의미를 갖는다.오차항은 동일한 시리즈, 개별 및 지평선에 대해 시간에 따라 상관될 수 있다.그것들은 동일한 개인과 수평선 등에 대해 시간 및 시리즈에 걸쳐 상관될 수 있다.마찬가지로, 이성애성은 동일한 시리즈, 시간, 수평선, 개인 및 다른 시리즈에 대해 개인에 걸쳐 정의될 수 있다.

다차원 패널 설계를 갖는 데이터 세트

• 전문 예보관 블루칩 조사
• 전문 예보관 조사(ASA-NBER)

참고 항목

• 패널 분석

참조

• Arellano, Manuel (2003). Panel Data Econometrics. New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-924528-2.
• Davies, A.; Lahiri, K. (1995). "A New Framework for Testing Rationality and Measuring Aggregate Shocks Using Panel Data". Journal of Econometrics. 68 (1): 205–227. doi:10.1016/0304-4076(94)01649-K.
• Davies, A.; Lahiri, K. (2000). "Re-examining the Rational Expectations Hypothesis Using Panel Data on Multi-Period Forecasts". Analysis of Panels and Limited Dependent Variable Models. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 226–254. ISBN 0-521-63169-6.
• Frees, E. (2004). Longitudinal and Panel Data: Analysis and Applications in the Social Sciences. New York: Cambridge University Press. ISBN 0-521-82828-7.
• Hsiao, Cheng (2003). Analysis of Panel Data (Second ed.). New York: Cambridge University Press. ISBN 0-521-52271-4.