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스무스 페이스트(고접촉 조건이라고도 함)는 American ^[1]옵션을 모델링하기 위해 사용되는 경계 조건의 일종입니다.옵션가치와 옵션델타를 연속적으로 만드는 행사전략에 의해 미국 옵션가치가 극대화된다는 것이다.^[2]

레퍼런스

원천

• Seydel, Rüdiger. Tools for Computational Finance. pp. 143–145. ISBN 3-540-40604-2.
• Wilmott, Paul. Paul Wilmott on Quantitative Finance. Wiley. pp. 154–155. ISBN 0-470-01870-4.

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