구조추정
Structural estimation구조 추정은 이론적 경제 모델의 깊은 "구조적" 매개변수를 추정하는 기법이다.이 항은 동시 방정식 모델에서 계승된다.이러한 의미에서 "구조적 추정"은 관측 변수 사이의 통계적 관계인 "축소된 형태 추정"과 대조된다.[1]
구조 매개변수와 축소형 매개변수의 차이는 Cowles Foundation의 작업에서 공식화되었다.[1]구조 매개변수는 또한 "정책 불변성"이라고 말하지만, 축소형 매개변수의 값은 공공 정책 입안자가 설정한 자연적으로 결정된 매개변수에 의존할 수 있다."마이크로메트릭스" 내에서 구조적인 추정과 축소된 형태의 추정의 구별은 축소된 형태의 거시경제 정책 예측에 대한 루카스의 비판과 관련이 있다.
구조와 축소형식의 원래 구분은 기본 체계와 시스템이 암시하는 관찰 가능성의 직접적인 관계 사이에 있었다.구조 매개변수의 다른 조합은 동일한 축소형 매개변수를 의미할 수 있으므로 구조 추정이 변수 사이의 직접적인 관계를 벗어나야 한다.[1][2]
현재 많은 경제학자들은 "축소된 형태"라는 용어를 특정 경제모델을 참조하지 않고 통계적 추정을 의미하기 위해 사용한다.예를 들어, 어떤 표준 경제 모형도 변수들 사이의 축소된 형태 관계로서 그것을 생성하지 않을 때에도 회귀 분석을 축소형 방정식이라고 부른다.
구조적인 추정과 형태 추정의 감소 사이의 이러한 상충되는 차이들은 동시 방정식 추정의 공식화 이후 경제 이론의 복잡성이 증가하면서 생겨났다.구조 모델은 종종 불확실성이나 다른 대리인의 행동에 대한 믿음이 중요한 전략적 환경에서 순차적인 의사결정을 수반한다.이러한 모형의 모수는 회귀 분석이 아니라 일반화된 모멘트 방법, 최대우도 및 간접 추론과 같은 비선형 기법을 사용하여 추정한다.그러한 모델의 축소된 형태는 회귀 관계를 야기할 수 있지만 종종 구조 매개변수의 특수하거나 사소한 경우에만 발생한다.
참고 항목
메모들
참조
- Angrist, Joshua D; Pischke, Jörn-Steffen (2010). "The Credibility Revolution in Empirical Economics: How Better Research Design is Taking the Con out of Econometrics" (PDF). Journal of Economic Perspectives. American Economic Association. 24 (2): 3–30. doi:10.1257/jep.24.2.3. ISSN 0895-3309.
- Keane, Michael P. (2010). "Structural vs. atheoretic approaches to econometrics". Journal of Econometrics. Elsevier BV. 156 (1): 3–20. doi:10.1016/j.jeconom.2009.09.003. ISSN 0304-4076.
- Reiss, Peter C.; Wolak, Frank A. (2007). "Chapter 64 Structural Econometric Modeling: Rationales and Examples from Industrial Organization". Handbook of Econometrics. Elsevier. doi:10.1016/s1573-4412(07)06064-3. ISBN 978-0-444-50631-3. ISSN 1573-4412.
- Rust, John (2014). "The Limits of Inference with Theory: A Review of Wolpin (2013)". Journal of Economic Literature. American Economic Association. 52 (3): 820–850. doi:10.1257/jel.52.3.820. ISSN 0022-0515.
