유니버설 포트폴리오 알고리즘

Universal portfolio algorithm

유니버설 포트폴리오 알고리즘은 머신러닝과 정보이론 분야의 포트폴리오 선택 알고리즘이다. 알고리즘은 과거 데이터에서 적응적으로 학습하며 장기적으로 로그 최적 증가율을 최대화한다. 스탠퍼드대 정보 이론가 고 토머스 M에 의해 소개되었다. 커버하다.[1]

알고리즘은 각 거래 기간 초기에 포트폴리오를 재조정한다. 첫 거래기초에는 순진한 다변화로 시작한다. 다음 거래기간에 포트폴리오 구성은 가능한 모든 고정환산 포트폴리오의 역사적 총수익에 따라 달라진다.[2]

참조

  1. ^ Cover, Thomas M. (1991). "Universal Portfolios". Mathematical Finance. 1 (1): 1–29. doi:10.1111/j.1467-9965.1991.tb00002.x. S2CID 219967240.
  2. ^ Dochow, Robert (2016). Online Algorithms for the Portfolio Selection Problem. Springer Gabler. ISBN 9783658135270.