에이전트 기반 계산경제학

Agent-based computational economics

에이전트 기반 계산경제학(ACE)은 전체 경제를 포함한 경제 프로세스를 상호 작용하는 에이전트의 동적 시스템으로서 연구하는 계산경제학의 영역이다. 이와 같이 복잡한 적응형 시스템의 패러다임에 속한다.[1] 해당 에이전트 기반 모델에서 "에이전트"는 실제 사람이 아닌 공간과 시간에 걸쳐 "규칙에 따라 상호작용하는 것으로 모델링된 컴퓨터 객체"이다. 이 규칙은 인센티브와 정보에 기초하여 행동과 사회적 상호작용을 모형화하기 위해 제정된다.[2] 이러한 규칙은 AI 방법(Q-러닝 및 기타 강화 학습 기법 등)을 통해 실현되는 최적화의 결과일 수도 있다.[3]

평형상태에서 대리인에 의한 수학적 최적화의 이론적 가정은 시장력에 적응하는 한정적 합리성을 가진 대리인의 덜 제한적인 가정으로 대체된다.[4] ACE 모델은 복잡한 동적 문제의 컴퓨터 기반 시뮬레이션에 수치적 분석 방법을 적용하는데, 이 시뮬레이션은 정리 정리와 같은 더 전통적인 방법들이 즉시 사용을 찾지 못할 수 있다.[5] 모델러가 지정한 초기 조건부터 시작하여, 연산 경제는 상호작용을 통한 학습을 포함하여 구성 요소가 반복적으로 상호작용을 수행함에 따라 시간이 지남에 따라 진화한다. 이러한 측면에서 ACE는 경제시스템 연구에 대한 상향식 문화접근법으로 특징지어져 왔다.[6]

ACE는 사회적 상호작용을 모델링하기 위한 에이전트 기반 방법으로서 게임 이론과 유사하고 중복된다.[7] 그러나 실무자들은 또한 예를 들어, 최초 조건에만 의해 구동되는 ACE 이벤트, 평준화의 존재 또는 계산 가능한지의 여부, 에이전트 자율성과 학습의 모델링 촉진에서 표준 방법과의 차이점에 주목했다.[8]

이 방법은 컴퓨터 과학의 모델링 기법의 지속적인 향상과 컴퓨터 능력의 증가로 이득을 보았다. 이 방법의 궁극적인 과학적 목표는 "실제 데이터에 대해 이론적 발견을 실험적으로 뒷받침된 이론들이 시간이 지남에 따라 누적될 수 있도록 하는 방법으로, 각 연구자의 작업이 이전에 진행되었던 작업에 적절하게 구축되도록 하는 것"[9]이다. 이 주제는 자산가격결정,[10] 경쟁과 협업,[11] 거래비용,[12] 시장구조와 산업조직 및 역동성,[13] 복지경제학,[14] 메커니즘 설계,[15] 정보와 불확실성,[16] 거시경제학,[17] 마르크스주의 경제학과 같은 연구분야에 적용되었다.[18][19]

개요

ACE 모델의 "대리인"은 개인(예: 사람), 사회적 그룹(예: 회사), 생물학적 실체(예: 작물 재배), 물리적 시스템(예: 운송 시스템)을 대표할 수 있다. ACE 모델러는 복수의 상호작용 작용제로 구성된 계산적 경제 시스템의 초기 구성을 제공한다. 그런 다음 모델러는 추가 개입 없이 시간이 지남에 따라 시스템의 개발을 관찰하기 위해 뒤로 물러난다. 특히 시스템 이벤트는 외부 평형 조건 부과 없이 에이전트 상호작용에 의해 추진되어야 한다.[20] 일반적으로[21] 실험경제학에 공통적인 이슈와 에이전트 기반 모델링에서 경험적 검증과 개방형 질문 해결을 위한 공통 프레임워크의 개발이 포함된다.[23]

ACE는 계산경제학회의 공식 지정 특수이익집단(SIG)이다.[24] 산타페 연구소의 연구원들은 ACE 개발에 기여했다.

예: 재무

ACE 방법론이 자주 적용된 분야 중 하나는 자산가격 결정이다. W. Brian Arthur, Eric Baum, William Brock, Cars Hommes, Blake LeBaron은 그 중에서도 많은 에이전트들이 그들의 자산 수요에 영향을 미치고 따라서 주가에 영향을 미치는 주가를 예측하기 위해 가능한 일련의 예측 전략 중에서 선택하는 연산 모델을 개발했다. 이 모델들은 대리점들이 최근에 성공한 예측 전략을 선택할 가능성이 더 높다고 가정한다. 어떤 전략의 성공은 시장 상황과 또한 현재 사용되고 있는 전략들의 집합에 달려 있을 것이다. 이 모델들은 에이전트들이 예측 전략을 바꾸면서 자산 가격의 큰 폭등과 붕괴가 발생할 수 있다는 것을 자주 발견한다.[10][25][26] 보다 최근에는 브록, 옴므스, 와게너(2009)가 이러한 유형의 모형을 사용하여 새로운 위험회피수단의 도입이 시장을 불안정하게 할 수 있다고 주장했으며,[27] 일부 논문에서는 ACE가 최근의 금융위기를 이해하는 데 유용한 방법론이 될 수 있다고 제안하였다.[28][29][30]

참고 항목

참조

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