퀀트리브
QuantLib |
 QuantLib 로고(Fontin Bold 글꼴) | |
| 개발자 | QuantLib 팀 |
|---|---|
| 안정적 해제 | 1.18 / 2020년 3월 23일; 전 |
| 리포지토리 | |
| 기록 위치 | C++ |
| 유형 | 숫자 라이브러리 |
| 면허증 | 수정된 BSD 라이센스 |
| 웹사이트 | https://www.quantlib.org/ |
QuantLib은 금융상품 가치평가에 관심이 있는 소프트웨어 개발자와 실무자에게 도구를 제공하는 오픈소스 소프트웨어 라이브러리다. QuantLib는 C++로 작성된다.
역사
QuantLib 프로젝트는 RiskMap(현 StatPro Italia)에서 일했던 몇몇 정량적 분석가들에 의해 시작되었다. 2000년 12월 11일 콴트립을 세계에 알리는 첫 이메일이 발송되었으며, 페르디난도 아메트라노, 루이지 발라비오, 마르코 마르치오로가 서명하였다. 리스크맵은 다리오 킨티올리, 페르디난도 아메트라노, 루이지 발라비오, 아돌포 베닌, 마르코 마르치오로가 설립했다. 리스크맵의 사람들은 생전 처음이 아니라 처음부터 금융도서관을 짓는 문제에 직면했다. 새로운 양적 도서관을 짓기 시작할 때 전 세계 쿼터들이 이용할 수 있는 오픈 소스 도서관을 지으려는 것이 페르디난도의 생각이었다. 현재 콴트리브 프로젝트는 루이지 발라비오와 페르디난도 아메트라노가 맡고 있다.
릴리스 내역
| 버전 | 출시일자 | 메모들 |
|---|---|---|
| 0.1.1 | 2000년 11월 21일 | |
| 0.2.0 | 2001년 9월 18일 | |
| 0.3.4 | 2003년 11월 21일 | |
| 0.3.7 | 2004년 7월 23일 | 이 릴리스부터는 QuantLib에는 Boost가 필요하다. |
| 0.4.0 | 2007년 2월 20일 | |
| 0.8.0 | 2007년 5월 30일 | 버전 역사의 점프는 1.0으로 더 빨리 수렴하는 것이었다. |
| 0.9.0 | 2007년 12월 24일 | |
| 0.9.9 | 2009년 11월 | |
| 1.0.0 | 2010년 2월 24일 | |
| 1.0.1 | 2010년 4월 20일 | |
| 1.1 | 2011년 5월 23일 | |
| 1.2 | 2012년 3월 6일 | |
| 1.2.1 | 2012년 9월 10일 | |
| 1.3 | 2013년 7월 24일 | |
| 1.4 | 2014년 2월 27일 | |
| 1.6 | 2015년 6월 23일 | |
| 1.7 | 2015년 11월 23일 | |
| 1.8 | 2016년 5월 18일 | |
| 1.9 | 2016년 11월 8일 | |
| 1.10 | 2017년 5월 16일 | |
| 1.10.1 | 2017년 8월 31일 | |
| 1.11 | 2017년 10월 2일 | |
| 1.12 | 2018년 2월 1일 | |
| 1.12.1 | 2018년 4월 16일 | |
| 1.13 | 2018년 5월 24일 |
사용법
QuantLib는 라이브러리에 컴파일된 C++ 소스 코드로 사용할 수 있다. 윈도, 맥 OS X, 리눅스 및 기타 유닉스 유사 운영 체제에서 작동하는 것으로 알려져 있다.
SWIG를 통해 다른 언어와 연계할 수 있다. Python[1] 바인딩은 pip을 통해 설치할 수 있으며, "RQuantLib" 패키지는 R에서 QuantLib의 일부에 액세스할 수 있도록 한다.
QuantLib의 기능 중 상당 부분은 애드인 QuantlibXL을 통해 엑셀에서 사용할 수 있다.
라이센싱
QuantLib는 XFree86형 라이센스로 알려진 수정된 BSD 라이센스에 따라 릴리즈된다. 그것은 GPL 호환이다.
특징들
소프트웨어는 금융상품의 가치 계산 및 관련 계산을 위한 다양한 기능을 제공한다. 그것은 수학 금융의 주요한 예다. 그것의 주된 용도는 정량적 분석에 있다.
평가할 수 있는 금융상품과 파생상품은 다음을 포함한다.
에 대한 모델을 가지고 있다.
다음을 포함하는 방법을 사용하여 파생상품 가격을 계산할 수 있다.
