잘린 회귀 모형

Truncated regression model

잘린 회귀 모형종속 변수의 특정 범위에 대해 표본잘린 모형의 한 유형이다. 즉, 종속 변수의 값이 특정 임계값보다 작거나 그 이상인 관측치는 표본에서 체계적으로 제외된다는 것을 의미한다. 따라서 전체 관측치가 결측되므로 종속변수와 독립변수가 모두 알려져 있지 않다. 는 독립 변수에 대한 값을 사용할 수 있는 반면 종속 변수의 값만 낮은 임계값, 상한 임계값 또는 둘 다에 군집화된 관측 중단 회귀 모형과는 대조적이다.[1]

표본 자르기란 관측 데이터를 사용할 때 정량적 사회과학에 널리 퍼져 있는 문제로서, 결과적으로 적절한 추정 기법의 개발은 계량학 및 관련 학문에 오랫동안 관심을 가져왔다.[2] 1970년대에 제임스 헤크먼은 잘린 표본과 무작위로 선택된 표본의 유사성에 주목했고, 헤크먼 교정을 개발했다.[3][4]

잘린 회귀 모형의 추정은 일반적으로 모수 최대우도법을 통해 이루어진다. 보다 최근에는 문헌에서 다양한 반모수 및 비모수 일반화가 제안되었는데, 예를 들어, 커널 기반 방법인 [6]국소 최소 제곱 접근법[5] 또는 국소 최대우도 접근법에 기초한다.

참고 항목

참조

  1. ^ Breen, Richard (1996). Regression Models : Censored, Samples Selected, or Truncated Data. Thousand Oaks: Sage. pp. 2–4. ISBN 0-8039-5710-6.
  2. ^ Amemiya, T. (1973). "Regression Analysis When the Dependent Variable is Truncated Normal". Econometrica. 41 (6): 997–1016. doi:10.2307/1914031. JSTOR 1914031.
  3. ^ Heckman, James J. (1976). "The Common Structure of Statistical Models of Truncation, Sample Selection, and Limited Dependent Variables and a Simple Estimator for Such Models". Annals of Economic and Social Measurement. 15: 475–492.
  4. ^ Heckman, James J. (1979). "Sample Selection Bias as a Specification Error". Econometrica. 47 (1): 153–161. doi:10.2307/1912352. JSTOR 1912352.
  5. ^ Lewbel, A.; Linton, O. (2002). "Nonparametric Censored and Truncated Regression" (PDF). Econometrica. 70 (2): 765–779. doi:10.1111/1468-0262.00304. S2CID 120113700.
  6. ^ Park, B. U.; Simar, L.; Zelenyuk, V. (2008). "Local Likelihood Estimation of Truncated Regression and its Partial Derivatives: Theory and Application" (PDF). Journal of Econometrics. 146 (1): 185–198. doi:10.1016/j.jeconom.2008.08.007.

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