관측 중단 회귀 모형

Censored regression model

관측 중단 회귀 모형은 종속 변수가 특정 임계값보다 크거나 낮은 관측 중단되는 모형의 한 유형이다. 관측 중단 표본에 수용하기 위해 일반적으로 사용되는 우도 기반 모형은 Tobit 모델이지만,[1] 양자 및 비모수 추정기도 개발되었다.[2][3] 이러한 회귀 분석 모형과 다른 관측 중단 회귀 모형은 잘린 회귀 분석 모형과 혼동되는 경우가 많다. 잘린 회귀 모형은 종속 변수와 독립 변수의 값을 알 수 없도록 전체 관측치가 결측된 데이터에 사용된다. 관측 중단 회귀 모형은 독립 변수의 값을 여전히 사용할 수 있는 상태에서 종속 변수의 값만 알 수 없는 데이터에 사용된다.

검열된 종속 변수는 계량학에서 자주 발생한다. 일반적인 예가 노동력 공급이다. 근로시간에 대한 자료는 수시로 제공되며, 노동공급모델은 근로시간과 연령, 교육, 가족상태 등 근로특성과의 관계를 추정한다. 그러나, 선형 회귀 분석을 사용하여 수행된 그러한 추정치는 실직한 사람들의 경우, 그들이 고용되었을 때 일한 시간 수를 관측할 수 없다는 사실에 의해 편향될 것이다. 그러나 우리는 그러한 관찰에 대한 나이, 교육, 가족 상태를 알고 있다.

참고 항목

참조

  1. ^ Breen, Richard (1996). "The Tobit Model for Censored Data". Regression Models : Censored, Samples Selected, or Truncated Data. Thousand Oaks: Sage. pp. 12–33. ISBN 0-8039-5710-6.
  2. ^ Buchinsky, Moshe; Hahn, Jinyong (1998). "An Alternative Estimator for the Censored Quantile Regression Model". Econometrica. 66 (3): 653–671. doi:10.2307/2998578.
  3. ^ Lewbel, Arthur; Linton, Oliver (2002). "Nonparametric Censored and Truncated Regression". Econometrica. 70 (2): 765–779. JSTOR 2692291.

추가 읽기

  • Achen, Christopher H. (1986). "Quasi-Experiments with Censored Data: Why Regression and Weighting Fail". The Statistical Analysis of Quasi-Experiments. Berkeley: University of California Press. pp. 73–95. ISBN 0-520-04723-0.
  • Maddala, G. S. (1983). "Censored and Truncated Regression Models". Limited-Dependent and Qualitative Variables in Econometrics. New York: Cambridge University Press. pp. 149–196. ISBN 0-521-24143-X.
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