경제학 이질성
Heterogeneity in economics | 이 글은 검증을 위해 인용구가 추가로 필요하다.– · · 책· · (2011년 7월)(이 템플릿 과 시기 |
경제 이론과 계량학에서 이질성이라는 용어는 연구되고 있는 단위들 간의 차이를 가리킨다. 예를 들어, 소비자가 서로 다르다고 가정하는 거시경제 모델은 이질적인 에이전트를 가지고 있다고 한다.
계량학에서 관찰되지 않은 이질성
계량학에서 통계적 추론은 연구 중인 관측된 변수에 더하여 관측되지 않지만 관측된 변수와 상관관계가 있는 다른 관련 변수(의존 변수 및 독립 변수)[1]가 있는 경우 잘못될 수 있다.
관찰되지 않은 이질성이 존재하는 곳에서 유효한 통계적 추론을 얻는 방법에는 기발 변수 방법, 고정 효과와 무작위 효과 모델을 포함한 다단계 모델, 선택 편향에 대한 Heckman 보정이 포함된다.
이기종 에이전트를 사용하는 경제 모델
경제 모델은 종종 대표 대리인을 통해 공식화된다. 응용 프로그램에 따라 개별 에이전트를 하나의 에이전트로 통합하거나 대리할 수 있다. 예를 들어, 개별 선호도가 고만 극지방 형태(또는 동등하게 선형 및 병렬 엥겔 곡선을 만족하는 경우)인 경우에만 개별 수요를 시장 수요에 집계할 수 있다. 이 조건 하에서, 이기종 선호도조차도 단순히 개별 수요를 시장 수요에 합산하는 것만으로 단일 집계 대리인으로 대표될 수 있다. 그러나 경제 이론의 일부 질문은 에이전트 간의 차이를 고려하지 않고 정확하게 해결할 수 없어 이종 에이전트 모델이 필요하다.
이기종 에이전트 모델을 해결하는 방법은 모델에서 에이전트의 기대에 대해 이루어지는 가정에 따라 달라진다. 대체로 말하면, 이질적인 에이전트를 가진 모델은 에이전트가 적응적 기대를 갖는 경우 에이전트 기반 계산경제학(ACE) 범주에 속하고, 대리인이 합리적인 기대를 갖는 경우 동적 확률적 일반 평형(DSGE) 범주에 속한다. 이질적인 물질을 가진 DSGE 모델은 특히 해결하기 어렵고 최근에야 널리 연구 주제가 되었다. 대부분의 초기 DSGE 연구는 대신 대표적인 에이전트 모델에 초점을 맞추었다.
이기종 에이전트를 사용한 DSGE 모델 해결 방법
- 히스코테, 스토어셀렛텐 및 비올란테(AEJ Macro 2009)는 이질성의 일부 차원을 허용하지만 그럼에도 불구하고 일반 평형을 위한 분석 솔루션을 유지하는 편리한 기능적 형태 가정을 만든다.
- Krusell과 Smith (JPE 1998)는 부의 임의 분배를 허용하지만 모든 가격과 평형 변수는 대략 그 분포의 평균 또는 몇 가지 다른 통계량의 함수라고 가정한다.
- 알간, 알라이스, 덴 하안(2009)은 항상 매개변수화된 분포 형태에 의해 분포의 근사치를 한다.
- 반복 (JEDC 2009) 및 Mertens와 Judd (mimeo 2011)는 임의 분포 형태에서 분포의 역학을 근사하게 하기 위한 섭동 방법을 개발한다.
