고차통계

Higher-order statistics

통계에서 고차 통계(HOS)라는 용어는 일정, 선형, 이차적 용어(zeroth, 1차, 2차 검정력)를 사용하는 저차 통계량의 더 일반적인 기법과 반대로 표본의 3차 이상의 검정력을 사용하는 함수를 말한다.왜도 및 첨도에 사용된 세 번째와 높은 모멘트는 HOS의 예인 반면 첫 번째와 두 번째 모멘트는 산술 평균(첫 번째), 분산(두 번째)에 사용된 모멘트는 저차 통계량의 예인 것이다.HOS는 정규 분포에서 분포의 편차를 측정할 때처럼 왜도 및 첨도와 같은 형상 모수를 추정할 때 특히 사용된다.반면 상위권력 때문에 HOS는 하위권 통계보다 훨씬 덜 건실하다.

통계 이론에서, 일변량 분포와 다변량 분포에 대해 오랫동안 확립된 한 가지 접근방식은 적혈제와 공동 적혈제를 사용하는 것이다.[1]시계열 분석에서 이것의 확장은 예를 들어 비스펙트럼과 삼분광과 같은 고차 스펙트럼에 대한 것이다.

HOS와 더 높은 모멘트의 사용에 대한 대안은 선형 통계인 L-모멘트를 대신 사용하는 것이다. L-모멘트는 HOS보다 더 강력하다.

참조

  1. ^ 켄달, MG, 스튜어트, A. (1969년)통계학의 고급 이론, 제1권: 유통 이론, 제3판, 그리핀. ISBN0-85264-141-9(3장)

외부 링크


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