KPSS 시험

계량학에서 Kwiatkowski–Philips–Schmidt–Sin (KPSS) 시험은 단위 근원의 대안에 대한 결정론적 추세(즉, 추세 역학)를 중심으로 관측 가능한 시계열이 정지해 있다는 귀무 가설을 시험하는 데 사용된다.^[1]

대부분의 단위 뿌리 검정과는 달리 단위 뿌리의 존재는 귀무 가설이 아니라 대안이다.또한, KPSS 시험에서 단위 루트의 부재는 역점성의 증거가 아니라 설계상 추세 역점성의 증거가 된다.이는 시계열이 비역학적이고, 단위 루트가 아직 트렌드 역학일 수 있기 때문에 중요한 구별이다.단위 루트 프로세스와 추세 스테이션 프로세스 모두에서 평균은 시간에 따라 증가하거나 감소할 수 있지만, 추세 스테이션 프로세스는 평균 반복(즉, 일시적, 시간 시리즈는 감전의 영향을 받지 않은 증가 평균으로 다시 수렴할 것이다) 반면 단위 루트 프로세스는 영구적인 영향을 미친다.평균에 대해(즉, 시간에 따른 수렴 없음)^[2]

이후 데니스 키아트코프스키, 피터 C. B. 필립스, 피터 슈미트, 용철 신(1992)은 관측 가능한 시리즈가 추세 역학(결정론적 경향에 따른 역학)이라는 귀무 가설의 시험을 제안했다.시리즈는 결정론적 경향, 무작위 보행, 정지 오류의 합으로 표현되며, 테스트는 무작위 보행의 분산이 0이라는 가설에 대한 라그랑주 승수 검정이다.KPSS 유형 시험은 Dickey-Fuller 시험과 같은 단위 루트 시험을 보완하기 위한 것이다.단위 뿌리 가설과 역소성 가설을 모두 시험함으로써 정지해 있는 것으로 보이는 시계열, 단위 뿌리를 가지고 있는 것으로 보이는 시계열, 그리고 데이터(또는 시험)가 정지해 있는지 통합되어 있는지 확인하기 위해 충분한 정보를 제공하지 못하는 시계열을 구별할 수 있다.

참조

• Kwiatkowski, D.; Phillips, P. C. B.; Schmidt, P.; Shin, Y. (1992). "Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root". Journal of Econometrics. 54 (1–3): 159–178. doi:10.1016/0304-4076(92)90104-Y. (1992년 논문의 무료 pdf는 deu.edu.tr에서 주최한다.)