투 시그마
Two Sigma | |
| 유형 | 사설 |
|---|---|
| 산업 | 헤지펀드 |
| 설립됨 | 2001; 전 |
| 파운더스 | |
| 본부 | 뉴욕, 뉴욕, 미국. |
| 상품들 | 헤지펀드 |
| AUM | 미화 580억[1] 달러 |
직원수 | 1600 (2020)[2] |
| 웹사이트 | www |
투 시그마 인베스트먼트는 뉴욕시에 본사를 둔 헤지펀드로, 인공지능, 머신러닝, 분산 컴퓨팅 등 다양한 기술적 방법을 거래전략에 활용하고 있다.[3] 그 회사는 존 오버덱과 데이비드 시겔에 의해 운영된다.[3][4]
역사
투 시그마 인베스트먼트는 2001년 존 오버데크, 데이비드 시겔, 마크 피카드에 의해 설립되었다.[3][5] 시겔은 매사추세츠 공과대학교의 컴퓨터 과학 박사로서 투 시그마(Two Sigma)를 시작하기 전에 D. E. Shaw & Co.의 최고 정보 책임자 직책을 맡고 있었다. 오버덱은 국제수학올림피아드 은메달리스트로, 이후 스탠포드 대학에서 수학을 공부한 뒤 D. E.[6] Shaw에서 상무로 올라 공동 창업한 투 시그마로 떠났다. Pickard는 창업 때부터 2006년 은퇴할 때까지 그 회사의 사장을 역임했다.[7]
투 시그마(Two Sigma)에 의하면, 이 회사의 이름은 시그마(Sigma)라는 단어의 이중성을 반영하기 위해 선택되었다. 낮은 사례 시그마 ,은 주어진 벤치마크에 대한 투자수익의 변동성을 나타내며, 상위 사례 시그마 σ은 합계를 나타낸다. 벤치마크에 대해 측정한 개별 포지션의 볼륨성을 합산해 투 시그마(Two Sigma)가 예측 신호를 증폭시킬 수 있다고 회사 웹사이트는 밝혔다.[7][non-primary source needed]
투 시그마 프라이빗 인베스트먼트는 2013년 10월 스티븐 한나와 손잡고 상업용 항공 사모펀드, 투자, 자문 및 금융회사인 윙스 캐피털 파트너스를 결성한다고 발표했다.[8] 2014년 7월, 씨티그룹의 글로벌 파생상품 판매 및 거래 총괄 책임자인 사이먼 예이츠가 투시그마에 합류하기 위해 은행을 떠났다는 발표가 있었다.[9][10]
포브스는 2014년 2월 전 투시그마 직원 강가오(29)가 맨해튼 지검에 기소돼 원격접속 장치를 이용해 투시그마의 독점 거래 모델을 조회한 뒤 이 정보를 개인 이메일 계정으로 전송해 정량적 거래전략, 거래모델, ma(ma)를 해제한 혐의를 받고 있다고 보도했다.화려한 발표와 과학적인 백서.[11] 사건, 뉴욕 대 강가오 사건, 가오가 2014년 10월 현재 징역 8개월을 선고받았다.[11] 2015년 2월 가오는 "회사의 거래 방식과 관련된 독점 및 기밀 정보를 불법적으로 액세스하고 복제한 것"[12][13]이라고 유죄를 인정했다.
2016년 투시그마인베스트먼트는 펜타의 100대 헤지펀드 부문에서 11위에 올랐다.[14]
투 시그마는 2017년 초부터 크라우드소싱 옵션을 이용해 거래 신호를 찾아 왔다.[15] 2017년 3월까지 이 펀드는 카글과 거래 알고리즘을 코딩하기 위한 경쟁을 벌이고 있었다.[16]
2011년 11월 80억 달러, 2014년 10월 230억 달러, 2015년 말까지 320억 달러를 운용했다.[17][3][18][19] 이[update] 펀드는 2017년 10월 기준 자산이 500억 달러 이상에 이른다.[20] 2019년 5월 펀드는 자산 규모가 600억 달러에 달했다.[21] 이는 투시그마가 리스크프리미아, 절대수익, 매크로펀드 등에서 손실을 본 후인 2020년 10월 580억달러로 소폭 감소했다.[22]
기술
2016년 말 투시그마인베스트먼트는 할라이트라는 인공지능 챌린지를 선보였다. 할리테는 코딩 애호가들을 초청해 가상 그리드를 장악하는 것이 목표인 스마트 봇을 만드는 프로그래밍 게임이다.[23][24][25] 할리테 1세의 성공으로 투시그마는 할리테 2세라는 할리테의 두 번째 시즌을 개발하기로 결정했다. 이는 2017년 10월부터 2018년 1월까지 진행됐으며, 이 버전에서는 선박을 이용한 행성 통제 경쟁을 벌였다.[26]
자금정보
투 시그마는 나이 많고 성숙도가 높은 경쟁사 D에 버금가는, 이례적으로 높은 수익률로 비즈니스 언론에서 주목받았다. E. Shaw & Co.와 르네상스 테크놀로지스.[3][27] 2014년 10월 투 시그마는 2008년 금융위기 이후 가장 큰 규모의 신규 자본 풀 중 하나인 매크로 헤지펀드를 위해 33억 달러를 모금했다.[18]
민간투자, 벤처캐피털 투자(데이터 과학 분야에서 활동하는 기업에 집중), 기관 고객 자문, 고주파 브로커-딜러 운영 등에 중점을 둔 몇 개의 전문 부서가 있다.[28][29][18]
참조
- ^ Taub, Stephen. "Inside the Geeky, Quirky, and Wildly Successful World of Quant Shop Two Sigma". Institutional Investor. Retrieved 16 January 2020.
- ^ "About Two Sigma". Retrieved 4 March 2018.
- ^ a b c d e Vardi, Nathan (11 July 2014). "Two Sigma Investments Is Having a Great Year And Becoming A Hedge Fund Powerhouse". Forbes. Retrieved 31 July 2014.
- ^ 세계 100대 부자 헤지펀드 블룸버그 시장
- ^ "Two Sigma Investments". Bloomberg BusinessWeek. Retrieved 31 July 2014.
- ^ "About". Two Sigma Investments. Retrieved 31 July 2014.
- ^ a b "About Two Sigma". www.twosigma.com. Two Sigma.
- ^ "Stephen Hannahs, Two Sigma Private Investments Join to Create Wings Capital Partners, a Commercial Aviation Private Equity, Investment, Advisory and Financing Company". Yahoo! Finance. 7 October 2013. Retrieved 31 July 2014.
- ^ Dugan, Kevin (2 July 2014). "Citi loses equity-derivatives chief to Two Sigma Investments". New York Post. Retrieved 31 July 2014.
- ^ "Citi Equity Derivatives Head Yates Said to Join Two Sigma". 2 July 2014 – via www.bloomberg.com.
- ^ a b Bishop, Stewart (14 October 2014). "Ex-Two Sigma Analyst Can't Dodge IP Trial, But Bail Is Cut". law360.
- ^ "DA VANCE: KANG GAO PLEADS GUILTY TO COPYING CONFIDENTIAL TRADING INFORMATION FROM HIS FORMER EMPLOYER" (Press release). The New York County District Attorney's Office. 24 February 2015. Retrieved 16 June 2015.
- ^ Dolmetsch, Chris (24 February 2015). "Former Two Sigma Analyst Gao Pleads Guilty to Software Theft". New York: Bloomberg L.P. Retrieved 16 June 2015.
- ^ "Penta Top 100 Hedge Funds". Barron's. 17 June 2017. Retrieved 5 November 2017.
- ^ Wigglesworth, Robin (17 October 2017). "Cohen-backed Quantopian starts fund for outside investors". The Financial Times. United Kingdom. Retrieved 29 October 2017.
- ^ Wigglesworth, Robin (8 March 2017). "Hedge funds adopt novel methods to hunt down new tech talent". The Financial Times. United Kingdom. Retrieved 29 October 2017.
- ^ Copeland, Rob (1 November 2011). "Two Sigma readies new global equity fund". Retrieved 31 July 2014.
- ^ a b c Foxman, Simone (30 October 2014). "Two Sigma Raises $3.3 Billion for New Macro Hedge Fund". Business Week.
- ^ Vardi, Nathan. "Top Quant Hedge Funds Stand Out With Good 2015". Forbes. Retrieved 25 June 2016.
- ^ Wigglesworth, Robin (23 October 2017). "Two Sigma rapidly rises to top of quant hedge fund world". The Financial Times. United Kingdom. Retrieved 29 October 2017.
- ^ Saacks, Bradley. "'It's a cat-and-mouse game': The head of technology at $60 billion hedge fund Two Sigma explains why cybersecurity is a bigger challenge than AI". Business Insider. Retrieved 18 June 2019.
- ^ "Renaissance, Two Sigma Drop as Quants Navigate Chaos". Bloomberg.com. 17 November 2020. Retrieved 29 November 2020.
- ^ "Two Sigma Announces Public Launch of Halite, A.I. Coding Game". Cornell Tech. 2 November 2016. Retrieved 10 September 2017.
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- ^ "Halite II". Halite. Retrieved 23 January 2018.
- ^ "Two Sigma Investments/Two Sigma Advisers". Retrieved 31 July 2014.
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- ^ "Two Sigma Ventures". Retrieved 31 July 2014.
