표준화 접근법(거래상대방 신용위험)

Standardized approach (counterparty credit risk)
표준화된 접근방식(신용위험)과 혼동해서는안 된다.

거래상대방 신용위험에 대한 표준화 접근법(SA-CCR)은 거래상대방 위험을 다루는 바젤 III에 따른 자본 요구사항 프레임워크다. 2014년 3월 바젤위원회에서 발간한 책이다. [1]

이 프레임워크는 비내부적 모델 접근방식(CEM)과 표준화된 방법(SM)을 모두 대체했다. 이 접근방식은 "위험에 민감한 방법론(즉, 자산 분류와 위험회피)을 의식하여 마그네티드 거래와 비매칭 거래를 구별하고 순이익(netting)을 인식하는 방법론, 고려사항을 충분히 추가하지 않았다.앞의 틀에 따라 분배되었다.

SA-CCR은 파생상품과 거래상대방 신용위험에 노출된 "장기결제형 거래"의 익스포저를 채무불이행으로 계산한다. 그것은 (i) "교체 비용"이 현재 채무불이행의 카운터파트인 것처럼 EAD를 구축하며, (ii) 적절한 승수와 함께 (ii) "Add On"이 결합되며, 기본적으로 잠재적 미래 노출이 있다. 전자의 경우: 익스포저는 거래상대방별로 집계된 후, 이발담보와 차액결제된다. 후자의 경우: 자산 분류별로(위험회피에 의해 감소된) 거래 익스포저는 "헤딩 집합"으로 통합되고, 그 다음 "넷팅 집합"으로 통합되며, 거래상대방의 담보로 상쇄된다.

SA-CCR EAD는 거래상대방의 PD 및 LGD와 결합하여 RWA를 도출하는 은행의 규제자본 계산에 입력된 것이다. (일부) 은행은 SA-CCR을 KVA 계산에 통합한다. 2단계 통합으로 인해 트레이딩 데스크(또는 자산 클래스) 간의 자본 배분이 어려워 각 데스크의 리스크 조정 자본 수익률을 공정하게 계산하기가 어렵다. 그 후 여기에는 다양한 방법이 제안된다. [2] SA-CCR은 레버리지 비율과 순안정적 자금 조달 비율과 같은 다른 규제에도 투입된다.

참조

  1. ^ Basel Committee on Banking Supervision (2014-03-31). "The standardised approach for measuring counterparty credit risk exposures (BCBS 279)". www.bis.org. Retrieved 3 May 2018.
  2. ^ FIS(2017). "SA-CCR을 공정하게 배치" www.fisglobal.com