제한 종속 변수
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제한된 종속변수는 가능한 값의 범위가 "어떤 중요한 방법으로 제한"[1]되는 변수다. 계량학에서 이 용어는 제한된 종속변수와 다른 변수 사이의 관계를 추정하기 위해 이 제한을 고려한 방법을 필요로 할 때 종종 사용된다. 예를 들어, 이는 이익 변수가 확률의 경우와 같이 0과 1 사이에 놓여지도록 구속되거나 임금이나 근무시간과 같이 양성으로 구속될 때 발생할 수 있다.
제한된 종속 변수 모델에는 다음이 포함된다.[2]
- 관측 중단: 데이터 집합의 일부 개인에 대해 일부 데이터는 누락되지만 다른 데이터는 존재하는 경우
- 일부 개인을 관찰대상에서 체계적으로 배제하는 경우(이 현상을 고려하지 않을 경우 선택 편중으로 이어질 수 있음)
- 소수의 범주로 제한된 2진수 결정 또는 질적 데이터와 같은 개별적인 결과. 이산 선택 모델은 순서가 정해지지 않았거나 순서가 정해진 대안이 있을 수 있다. 순서가 지정된 대안은 카운트 데이터 또는 순서의 등급 응답(예: 리커트 척도)의 형태를 취할 수 있다.[3]
참고 항목
참고 항목
참조
- ^ Wooldridge, J.M. (2002). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. MIT Press, Cambridge. p. 451. ISBN 0-262-23219-7. OCLC 47521388.
- ^ Maddala, G.S. (1983). Limited-Dependent and Qualitative Variables in Econometrics. Cambridge University Press, Cambridge, UK. ISBN 0-521-33825-5. OCLC 25207809.
- ^ Stock, James H.; Watson, Mark W. (2003). Introduction to Econometrics. Addison-Wesley, Boston. pp. 328–9. ISBN 0-201-71595-3. OCLC 248704396.
