수직 스프레드

이 글은 주제를 잘 모르는 사람들에게 불충분한 맥락을 제공한다. 독자에게 더 많은 컨텍스트를 제공하여 기사를 개선할 수 있도록 도와주십시오. (2013년 12월) (이 템플리트 메시지를 제거하는 방법과 시기 알아보기)

옵션 거래에서 수직적 스프레드는 동일한 기초 보안, 동일한 만료 날짜, 서로 다른 파업 가격으로 복수의 옵션을 사고 파는 것을 포함하는 옵션 전략이다. 그것들은 모든 통화 또는 모든 통화로 만들어질 수 있다. 이 용어는 옵션 가격이 만료일 및 파업 가격별로 상장한 공개 항의 구획에 사용된 거래 시트에서 유래하며, 따라서 거래자는 동일한 만기의 모든 옵션을 볼 수 있을 것이다. 수직 스프레드는 때때로 대략적인 이진 옵션을 사용할 수 있으며, 바닐라 옵션을 사용하여 생산될 수 있다.

• 황소 수직 스프레드 - 황소 통화 스프레드와 황소 퍼트 스프레드는 각각 통화와 퍼트를 사용하여 구성된 강세 수직 스프레드다.

• 베어 수직 스프레드 - 베어 콜 스프레드와 베어 퍼트 스프레드는 각각 콜과 퍼트를 사용하여 구성된 베어 수직 스프레드다.

참조

• McMillan, Lawrence G. (2002). Options as a Strategic Investment (4th ed.). New York : New York Institute of Finance. ISBN 0-7352-0197-8.