확산공정
Diffusion process확률 이론과 통계에서 확산 과정은 확률적 미분 방정식의 해결책이다. 그것은 거의 확실한 연속 샘플 경로를 가진 연속 시간 마코프 과정이다. 브라운 모션, 브라운 모션과 올슈타인-Uhlenbeck 공정은 확산 공정의 예다.
확산 과정의 샘플 경로는 흐르는 유체에 내장된 입자의 궤적을 모델링하고 다른 입자와의 충돌로 인한 임의의 변위를 겪게 되는데 이를 브라운 운동이라고 한다. 입자의 위치는 랜덤하다. 공간과 시간의 함수로써 그것의 확률밀도함수는 첨가-디퓨전 방정식에 의해 지배된다.
수학적 정의
확산 프로세스는 Kolmogorov 전진 방정식이 Fokker-Planck 방정식이 되는 연속 샘플 경로를 가진 마르코프 공정이다.[1]
참고 항목
참조
- ^ "9. Diffusion processes" (pdf). Retrieved October 10, 2011.
